谁操盘34个账户:有的救市前刚成立 潜藏救市大本营

2015-08-04 07:05 上海证券报

据其解释,外贸盈融达1期及中融信托盈融达1期两只产品当时采用的是沪深300期现套利模型。
盈融达称,7月3日,出现了较好的基差套利的交易信号。两只产品在相近时间里同时买入了沪深300的股票,并同步对冲了沪深300股指期货。7月8日,因为基差转负,套利模型卖出了沪深300的股票,且同步平掉对应的股指期货空头仓位,进行获利了结。不过,在7月8日当天,因大部份股票停牌或处于跌停板状态,在跌停状态下产品出现反复撤单现象。
但有市场人士认为,跌停板位置的卖出委托遵循的是“时间优先原则”,如果既定策略是卖出的话,“反复撤单”本身就很奇怪。此外,反复撤单实际上也会成为一种“假动作”,存在误导投资者的可能。“而且,如果是交易算法的设计问题,其实只要简单修改就可以避免如此情况。”市场人士认为盈融达还有更多东西未披露,“光凭现有的,不好说,相信监管层的后续调查。”

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